トレステ[トレードステーション] で システムトレード[株式自動売買]のストラテジー（戦略）を構築する３　　　（利益900万円の戦略を検証）【 トレステ [ トレードステーション ] / イージーランゲージ [ EasyLanguage ]の話 】

これまでの検証で、

「利益900万円の投資戦略」

の　バックテストでは、利益が出る損益チャートになっています。

前の記事は下のリンクからどうぞ。

トレステ[トレードステーション] で システムトレード[株式自動売買]のストラテジー（戦略）を構築する1（利益900万円の戦略を検証）

トレステ[トレードステーション]　と　エクセル　を　連携して　システムトレード[株式自動売買]のストラテジー（戦略）を構築する２（10年で利益900万円の戦略を検証）

 

今回は、もうひとひねりしてみます。

□曜日によるフィルタをかける

「10年で利益900万円の投資戦略」は、　寄りで「売り」、引けで「買い戻し」の単純な　寄り引け戦略です。

日本の休場明け（海外市場の影響を受けやすい）月曜日と、金曜日（休みの直前）では、条件が違うと思いませんか？

ならば、検証しましょう！

〇　 EasyLanguage（EL）　で　曜日を扱うなら　DayOfWeek

・ヘルプより

DayOfWeek (Reserved Word)

指定した暦日の曜日を返します。(0 = 日曜日、6 = 土曜日)。

DayOfWeek(1011024)

2001年10月24日は水曜日であるため、3を返します。

ELでは、チャートの足毎にプログラムを実行するので、

dayofweek(date)　//で曜日の判定が出来ます

いいねぇー　これですぐに検証が出来る　と　思ったのですが、困ったことが。

ELでは　このコードが　使えませんでした

使えないコード

if dayofweek(date) = 3 then　　//　もし水曜日ならば

Sellshort this bar at open; 　　//　このバーの　始値で成り行き買い

Tradestation開発環境（TDE）に　「次のバーでのみ成り行きで注文が出来ます。」と怒られてしまいました。

バックテストのために、使えるようにしてほしいなぁー（マネックス証券さんお願いします）

他のやり方を、ネットをさまよって探していると、大切な休日が終わってしまいそうなので、強引なやり方ですが、次のロジックでプログラムを書きます。

「　指定した曜日　の　次の日足　の　始値で空売りして　終値で買い戻す　」

次の日が休場の場合、曜日がズレます。　まぁバックテストですから。　アバウトにゆきましょう。

”//”　の　後に続く文字は　説明です。　プロクラムとして実行されません。

＜プログラムコード＞

Input:Weeknumber(0);

//後から曜日を変更するので　inputで曜日の変数を宣言　（Weeknumber：私が好きに決めました、変更してもOK）

If dayofweek(date) = Weeknumber then

Sellshort next bar open;

//もしも　今日が　Weeknumberで指定した曜日ならば、次の日の始値で　空売り

Buytocover this bar on Close

//　終値で　空売りの反対売買　をする

＜プログラムコードここまで＞

 

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□大和上場投信-日経225（1320-TS）で　検証してみましょう

・チャートを表示して、足種を日足に設定　（検証期間は2015年5月7日から2017年5月2日）

・チャートを右クリックして　ストラテジ－を挿入　（今回作成したストラテジを選んでください）

・曜日の　数字を　１（月曜日）　で　バックテストしてみました。（売買はだいたい火曜日）

あまりよくありませんね。

曜日は5パターンしかないけど、最適化してみましょう。

私の環境では、デフォルトで　開始が　-1（マイナス１）になっていましたが、　曜日は　月曜日が1、金曜日が５なので、　1から5　まで。　増分はもちろん　１　です。

 

最適化で選ばれた（一番成績が良かった）のは、３の様です。　木曜日（だいたい）の売買ですね。

成績の良いのは　３（水曜日）　と　１（月曜日）　なので、売買は　木曜日　と　火曜日　です。

この成績の良い曜日に　限定して　売買したらどうなるでしょうか。

 

□木曜日　と　火曜日　に　取引を限定する

（しつこいですが実際は　水曜日の翌立ち合い日、　月曜日の翌立ち合い日　となります）

＜プログラムコード＞

If dayofweek(date) = 3 then

Sellshort next bar open;

//上は　曜日番号が　３　の時だけ　空売りのプログラムコード

If dayofweek(date) = 1 then

Sellshort next bar open;

//上は　曜日番号が　1　の時だけ　空売りのプログラムコード

Buytocover this bar on Close;

＜プログラムコード　ここまで＞

 

パフォーマンスを見てみましょう。

損益チャートとしては、まずまずでしょうか。

 

前回も上記のコメントを入れさせてもらいました。

投資は自己責任と言いますが、絶対にこの記事だけをみて、このトレード条件で実トレードを行わないよう、お願いします。

どの様なリスクがあるのか、この後のブログで紹介したいと思います。

ブログ更新は後日になると思いますが、少々お待ちください。