10年で損益900万円の投資戦略を検証します。

 

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トレステ[トレードステーション]　と　エクセル　を　連携して　システムトレードのストラテジー（戦略）構築する１

 

□エクセルで株価分析

エクセルの　Ｌ列　に値幅　Ｍ列に　株価が上昇したのか、下降したのか　判定する関数を　入力します。

今回の仮説は　日足の　上昇　と　下降　（始値と終値の価格差）を見たいので

Ｌ列　に　下記を入力します

値幅
=F2-C2

 

Ｍ列　に　下記を入力します

株価上昇・下降
=IF(L2>0,”上昇”,”下降”)

 

それぞれ最終列までコピー

ここから先は、フィルターをかけて数を数えてもよいし、ピボットテーブルで計算してもよいし、好きな方法で検証してください。

 

 

□検証結果

出現回数 割合
足数 2451 *********
上昇（陽線）数 1204 49%
下降（陽線）数 1247 51%

足数は　10年間（2007年4月16日~2017年4月14日まで）で2451回

おや？　上昇と下降の差が、思ったより少ないですね。

でも、損益を計算すると。

 

□損益算出

仮説が　「日経平均株価は値下がりする事のほうが多い」　だったので、

損益算出条件

・始値で売って終値で買い戻す

・日経225先物1枚（ラージ）での取引を想定

・取引手数料は現在の相場　300円/1枚　（10年前ではありえませんが、とりあえず）

単純価格差合計 ¥9,764
損益　先物換算 ¥9,764,040
手数料（300円） ¥735,300
手数料込損益 ¥9,028,740

単純価格差合計　：　単純価格差　は　始値と終値の金額差　Ｘ　-1　した数値の累計

損益　先物換算　：　先物ラージは原資産価格の　1000倍なので　単純価格差合計Ｘ１０００

手数料込損益　：　得られると想定される損益

どうですか？

 

10年間で　900万円の利益です。　先物なので初期投資金額は　100万円　あればエントリーできます。

1年平均　90万円　　1か月平均　7万5千円　の　小遣いが増える計算になります。

 

□損益グラフ

このグラフは　単純価格差合計　をグラフ化したものです。

右肩上がりですね。

期間限定で評価すると

 

資産減少額  ¥    -2,705,300
手数料  ¥        220,800
資産減少額（手数料込）  ¥    -2,926,100

つまり3年間資産が減り続け（約300万円）たとしても、この戦略を続けられる人だけが、利益を得られるのです。

 

それでは、今日はこの辺で失礼します。