「サヤ取り」 「アービトラージ」 という 投資手法 はご存じでしょうか？
簡単に説明すると、2つの銘柄の価格差から利益を得る手法です。
サヤ取りの仕組み等の詳細は、別のサイトを参考にしていただくとして、
今回は、「トレードステーション」と「エクセル」を連携して、サヤ取りのシステムトレード戦略を考えてみましょう。
チャートを比較する
サヤ取りは、2つの銘柄の価格差から利益を得る手法です。
この記事では、下の手法でサヤ取りシステムトレード戦略を考えます。
2銘柄の価格差が、基準となる価格差よりも大きければ、「価格の高い銘柄を売り」「価格の安い銘柄を買い」ます。
2銘柄の価格差が、基準となる価格差に近づいたら、両方の銘柄を同時に決済して、利益を確保します。
私も、現時点ではどのようなシステムが出来上がるのか分かっていません。 皆さんと一緒に考えましょう。
さて、どの業界の銘柄を選びましょうか？
手当たり次第に検証するのも大変なので、まずは日経平均ＥＴＦから見てみますか。
日経平均ブル・ベア2倍投信
日経平均ブル2倍上場投信 1579-TS
日経平均ベア2倍上場投信 1360-TS
この2銘柄を比較しましょう。
日経平均株価を元にしたＥＴＦなので、値動きに関連性が無いとは言わせませんよ。
チャートを開き、チャート上で右クリック
銘柄コードを検索します。
日経と入力し、検索ボタンを押します。
日経平均ブル2倍上場投信 1579-TS を選択して、チャートに表示させます。
デフォルトで表示される 移動平均線 と 出来高は 消しておきます。
チャート上で右クリックでメニューを表示して、ひとつずつ消します。
次に、比較対象の銘柄をチャートに追加します。
これも、チャート上で右クリックして、メニューを表示させます。
銘柄コードを挿入
今度は直接銘柄コードを入力しましょう。 1360-TS と入力して、「プロット」をクリックします。
2つのチャートが上下に並んで表示されました。
ただし、この状態では追加した 「日経平均ベア2倍上場投信 1360-TS」 は、
サブグラフとして表示されており、よく見ると価格を表示しているＹ軸が別々の価格帯を示しています。
2つのチャートを重ねます。
下のサブグラフのローソク足の上にカーソルを合わせて、長めに右クリック するとマウスポインターが手の形に変わります。
右クリックしたまま上のチャートにドラッグしてマウスのボタンを放します。
右軸を選んで ｏｋ ボタンを押します。
分かりにくいのですが、Ｙ軸の価格を示すスケールが同じになりました。
バーの間隔を調整して表示を変えます。
2017年の10月頃までの価格差に比べ、2018年2月後半の価格差が大きくなっている事が分かります。
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株価データをエクセルに転送
このままトレードステーションで、考察を進めてもよいのですが、
より一般的なエクセルを使用して分析するために、にデーターを転送します。
データーをテキスト形式で出力
データウインドウを表示させます。
ファイル ー 表示 ー データーウインドウ
データウインドウの 保存 アイコンをクリック
保存したいデーターを選択して、 OK ボタンを押します。
任意の場所に、好きな名前を付けて保存します。
今回は2銘柄の価格を比較するので、2銘柄とも別々に保存してください。
保存したデーターをエクセルで開く
エクセルを開いて、先ほど保存したファイルをエクセルシート上にドラッグ＆ドロップしてください。
エクセルに株価が表示されました。
ただし、Ａ列にすべてのデーターが格納されているので、データーを区切ります。
Ａ列全体を選択して 区切り位置 – カンマやタブ・・・ を選択して ＯＫ ボタンを押します
カンマ にチエックを入れて ＯＫ
トレードステーションから保存したファイルの日付は 月日年 の形式なので、 MDY に変更して 完了
これで、エクセルで編集できる形式でデーターを取得することができました。
同様に2銘柄ともエクセルにデーターを取得してください。
そして同じシートに2銘柄を並べて貼り付けてください。
２銘柄の日付が、すべて同じ日付順に並ぶように、貼り付けてください。
データーに欠落等があると、日付順に並んで着ない場合があります。
Ｓ列に日付の差を表示してすべての列の日付が同じである事を確認します。
＝Ａ２ーＪ２
Ｓ列に ゼロ 以外の数値が入っていた場合、データーに問題があります。
貼り付ける位置が間違っていないか、データーに欠落が無いか確認してください。
さて、この続きは後日にしたいと思います。
お疲れ様でした。
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