新規投稿日：2023年5月6日
有名なローソク足パターンである、酒田五法「三川上放れ二羽烏」で利益が出るのか検証しました。
AI開発にも使用されるプログラム言語Pythonと、金融取引のテクニカル分析をしてくれるライブラリー、TA-Libを活用しています。
ローソク足パターン 三川上放れ二羽烏 とは
ローソク足パターン 「三川上放れ二羽烏」 とはどのようなものでしょうか。
三川上放れ二羽烏は3本のローソク足で判定されます。
1本目のローソク足は大きな陽線（上昇）
2本目のローソク足は上放れで始まるが陰線（下降）
3本目のローソク足は上放れで始まるが、2本目の安値を下回って終わる。（陰線：下降）
高値圏での下落シグナルとされています。
今回の検証では、「三川上放れ二羽烏」パターン発生を売買シグナルとして捉えます。
Ta-Libとは
Ta-Libは、株価（FX、仮想通貨等を含む）の値動きから将来の値動きを予想する「テクニカル指標」を200以上計算できるライブラリです。
高速で分析出来るのが特徴で、ローソク足のパターン分析にも対応しています。
検証の条件
ローソク足：日足
諸経費：取引手数料や税金は考慮しない
対象銘柄：日経平均株価構成225銘柄
シグナル：TA-Libで「三川上放れ二羽烏」シグナル発生
エントリー：「三川上放れ二羽烏」シグナル発生の翌日の始値でエントリー
決済（エグジット）：当日、1日～5日及び10日後
※決済のタイミング別に損益を算出しています。
建玉数：10
※複数銘柄に対する検証作業であることに加え、株価ローソク足チャートと損益累積チャートを比較した際に、チャート画像への収まり（見え方）が良かった為10株を基本にしています。
※実際の取引可能株数と異なる場合がありますが、損益の推移を示す上で問題ないと考えています。
検証期間：銘柄により変わるが10年程度
注意事項
◇TA-Libのシグナル通りに損益を算出しています。
TA-Libのローソク足パターン検出及び売買のタイミングは、私の判断と異なる点がいくつかありますが、修正はしていません。
◇検証の正確性は保証していません。
株価データーや分析に使用しているライブラリーはインターネット上から取得しています。
よって、正確性を保証するものではありません。
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※各銘柄毎に累計損益（単位：円）を単純平均したものを基準に並べ替えています。（勝率も表示させました）
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損益率ランキング トップ３ 損益シミュレート詳細
損益シミュレートの条件（抜粋）
・建玉数：10
※実際の取引可能株数と異なる場合がありますが、損益の推移を示す上で問題ないと考えています。
・検証期間：銘柄により変わりますが10年程度
・損益率ランキング トップ5銘柄を対象
※売買を推奨する銘柄ではありません。
銘柄名：6861 : キーエンス
ローソク足パターン名: 三川上放れ二羽烏
検証開始日: 2013年02月18日
検証終了日: 2023年05月02日
全ローソク足数(検証日数): 2495
買いシグナル発生件数： None
売りシグナル発生件数： 4
###ローソク足パターン決済日数毎の累計損益 単位：円 シミュレート単位株数：10株/回 #######
累計損益・エントリー当日終値決済: 4900.0円
累計損益・エントリー翌日終値決済: 32600.0円
累計損益・エントリー2日後終値決済: 28225.0円
累計損益・エントリー3日後終値決済: 39225.0円
累計損益・エントリー4日後終値決済: 65675.0円
累計損益・エントリー5日後終値決済: 54475.0円
累計損益・エントリー10日後終値決済: 78850.0円
###ローソク足パターン決済日数毎の累計損益率 単位：円 シミュレート単位株数：10株/回 #######
###算出方法は簡易的に,損益/（ローソク足のパターンフラグ発生日の終値の平均X10）とする。####
ローソク足のパターンフラグ発生日の終値の平均： 35111.9
ローソク足シグナル発生総回数: 4
損益率・エントリー当日終値決済: 1.4%
損益率・エントリー翌日終値決済: 9.3%
損益率・エントリー2日後終値決済: 8.0%
損益率・エントリー3日後終値決済: 11.2%
損益率・エントリー4日後終値決済: 18.7%
損益率・エントリー5日後終値決済: 15.5%
損益率・エントリー10日後終値決済: 22.5%
### 決済日数毎の勝ち回数 / 総トレード数 #######
勝ち回数・エントリー当日後終値決済/総トレード数: 2 / 4
勝ち回数・エントリー翌日後終値決済/総トレード数: 3 / 4
勝ち回数・エントリー2日後終値決済/総トレード数: 3 / 4
勝ち回数・エントリー3日後終値決済/総トレード数: 4 / 4
勝ち回数・エントリー4日後終値決済/総トレード数: 3 / 4
勝ち回数・エントリー5日後終値決済/総トレード数: 3 / 4
勝ち回数・エントリー2日後終値決済/総トレード数: 3 / 4
###### 決済日数毎の勝率 #######
勝率・エントリー当日後終値決済: 50.0%
勝率・エントリー翌日後終値決済: 75.0%
勝率・エントリー2日後終値決済: 75.0%
勝率・エントリー3日後終値決済: 100.0%
勝率・エントリー4日後終値決済: 75.0%
勝率・エントリー5日後終値決済: 75.0%
勝率・エントリー10日後終値決済: 75.0%
銘柄名： 6954 : ファナック
ローソク足パターン名: 三川上放れ二羽烏
検証開始日: 2013年02月18日
検証終了日: 2023年03月29日
全ローソク足数(検証日数): 2471
買いシグナル発生件数： None
売りシグナル発生件数： 2
###ローソク足パターン決済日数毎の累計損益 単位：円 シミュレート単位株数：10株/回 #######
累計損益・エントリー当日終値決済: 6950.0円
累計損益・エントリー翌日終値決済: 26600.0円
累計損益・エントリー2日後終値決済: 28100.0円
累計損益・エントリー3日後終値決済: 29050.0円
累計損益・エントリー4日後終値決済: 32450.0円
累計損益・エントリー5日後終値決済: 30350.0円
累計損益・エントリー10日後終値決済: 37200.0円
###ローソク足パターン決済日数毎の累計損益率 単位：円 シミュレート単位株数：10株/回 #######
###算出方法は簡易的に,損益/（ローソク足のパターンフラグ発生日の終値の平均X10）とする。####
ローソク足のパターンフラグ発生日の終値の平均： 23405.0
ローソク足シグナル発生総回数: 2
損益率・エントリー当日終値決済: 3.0%
損益率・エントリー翌日終値決済: 11.4%
損益率・エントリー2日後終値決済: 12.0%
損益率・エントリー3日後終値決済: 12.4%
損益率・エントリー4日後終値決済: 13.9%
損益率・エントリー5日後終値決済: 13.0%
損益率・エントリー10日後終値決済: 15.9%
### 決済日数毎の勝ち回数 / 総トレード数 #######
勝ち回数・エントリー当日後終値決済/総トレード数: 2 / 2
勝ち回数・エントリー翌日後終値決済/総トレード数: 2 / 2
勝ち回数・エントリー2日後終値決済/総トレード数: 2 / 2
勝ち回数・エントリー3日後終値決済/総トレード数: 1 / 2
勝ち回数・エントリー4日後終値決済/総トレード数: 2 / 2
勝ち回数・エントリー5日後終値決済/総トレード数: 2 / 2
勝ち回数・エントリー2日後終値決済/総トレード数: 2 / 2
###### 決済日数毎の勝率 #######
勝率・エントリー当日後終値決済: 100.0%
勝率・エントリー翌日後終値決済: 100.0%
勝率・エントリー2日後終値決済: 100.0%
勝率・エントリー3日後終値決済: 50.0%
勝率・エントリー4日後終値決済: 100.0%
勝率・エントリー5日後終値決済: 100.0%
勝率・エントリー10日後終値決済: 100.0%
銘柄名：7735 : SCREENホールディングス
ローソク足パターン名: 三川上放れ二羽烏
検証開始日: 2013年02月18日
検証終了日: 2023年05月02日
全ローソク足数(検証日数): 2495
買いシグナル発生件数： None
売りシグナル発生件数： 2
###ローソク足パターン決済日数毎の累計損益 単位：円 シミュレート単位株数：10株/回 #######
累計損益・エントリー当日終値決済: 3100.0円
累計損益・エントリー翌日終値決済: 9000.0円
累計損益・エントリー2日後終値決済: 17500.0円
累計損益・エントリー3日後終値決済: 13100.0円
累計損益・エントリー4日後終値決済: 16700.0円
累計損益・エントリー5日後終値決済: 15000.0円
累計損益・エントリー10日後終値決済: 10300.0円
###ローソク足パターン決済日数毎の累計損益率 単位：円 シミュレート単位株数：10株/回 #######
###算出方法は簡易的に,損益/（ローソク足のパターンフラグ発生日の終値の平均X10）とする。####
ローソク足のパターンフラグ発生日の終値の平均： 10710.0
ローソク足シグナル発生総回数: 2
損益率・エントリー当日終値決済: 2.9%
損益率・エントリー翌日終値決済: 8.4%
損益率・エントリー2日後終値決済: 16.3%
損益率・エントリー3日後終値決済: 12.2%
損益率・エントリー4日後終値決済: 15.6%
損益率・エントリー5日後終値決済: 14.0%
損益率・エントリー10日後終値決済: 9.6%
### 決済日数毎の勝ち回数 / 総トレード数 #######
勝ち回数・エントリー当日後終値決済/総トレード数: 2 / 2
勝ち回数・エントリー翌日後終値決済/総トレード数: 2 / 2
勝ち回数・エントリー2日後終値決済/総トレード数: 2 / 2
勝ち回数・エントリー3日後終値決済/総トレード数: 1 / 2
勝ち回数・エントリー4日後終値決済/総トレード数: 2 / 2
勝ち回数・エントリー5日後終値決済/総トレード数: 1 / 2
勝ち回数・エントリー2日後終値決済/総トレード数: 1 / 2
決済日数毎の勝率 #######
勝率・エントリー当日後終値決済: 100.0%
勝率・エントリー翌日後終値決済: 100.0%
勝率・エントリー2日後終値決済: 100.0%
勝率・エントリー3日後終値決済: 50.0%
勝率・エントリー4日後終値決済: 100.0%
勝率・エントリー5日後終値決済: 50.0%
勝率・エントリー10日後終値決済: 50.0%
ローソク足パターン三川上放れ二羽烏シミュレート概要
日経平均採用225銘柄に対する、シミュレートの概要をまとめました。
上で紹介した「損益率ランキング トップ5 損益シミュレート詳細」は、文字通り「損益率が高かった銘柄」をピックアップしています。
深呼吸して、冷静になって結果をご覧下さい。
コメントは、あくまでもブログ管理者の感想です。
売買シグナル発生件数（ヒストグラム）
約10年間の検証期間に対しての、シグナル発生件数です。
三川上放れ二羽烏は、売りシグナルのみ発生させます。
発生件数は全銘柄に対して非常に少ないです。
決済条件毎の損益率（箱ひげ図）
決済条件毎の損益率です。
真ん中のゼロを境に、上が利益が出ている範囲、下が損失が出ている範囲。
1番左が、シグナル発生の翌日の始値でエントリーして、終値で決済したパターン。
1番右が、シグナル発生の翌日の始値でエントリーして、10日後の終値で決済したパターン。
全般に損益率の中央値はゼロ付近です。
まとめ
ローソク足パターン 三川上放れ二羽烏 で利益が出るのかを検証しました。
AI開発にも使用されるプログラム言語Pythonと、金融取引のテクニカル分析をしてくれるライブラリー、TA-Libを活用しています。
損益率をみて、どのように思いましたか？
「使って見ようかな？」それとも「損益率がゼロ付近だから意味が無い！」
個人的な見解だと、シグナル発生回数が少なすぎるので、他の条件も加味しながら投資判断をするべきだと思います。
社会科学的な判断基準が、そのまま投資戦略に適応出来ないのが難しいところです。
統計的にあり得ないと判断される現象も時折発生して、有名なファンドが破綻するなんて話もよく耳にします。
私は、投資戦略のシミュレートをしていて、損益曲線が一方的に下がっている戦略を見つけたらラッキーだと思います。
売りと買いの仕掛けを逆にすれば、損益曲線が逆になるからです。
先述したように、このブログ記事ではPythonライブラリーTA-Libのシグナルをそのまま使ってシミュレートしています。
TA-Libのシグナル発生判断と、私の判断と異なる部分もありましたがTA-Libのシグナルを優先しました。
※C言語で書かれたTA-Libのソースコードを読み込む気力がありませんでした。
そして、重要な事。
私はこの投資手法を、実際のシステムトレードに組み込んでいません。
株式投資初心者に繰り返しアドバイスしていること。
「投資手法を確かめてから実践してほしい」
このブログで、確かめ方の一例を紹介させていただいたつもりです。
プログラムコードは、このブログ記事作成のために新たに書きおこしました。
紹介用なので、「正しく分析できているか？」の検証は不十分です。
おかしな点があれば、ご指摘ください。
最後にお決まりの一言。
投資は自己判断でお願いします。
この記事を書いた人
あしおゆたか
株式投資歴22年のシステムトレーダー（←主な取引手法）
机上の理論ではなく、実体験に基づいた記事作りをモットーにしています。
スポーツクラブに毎週2日～3日通い、サウナ後の暴飲暴食が趣味。
◇主な投資対象
日本株式
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