1千万円の収益が見込まれるトレード手法を、あなたはいくらで買いますか？
確実に利益が出るのなら、999万円払っても1万円の儲けがありますね。
もちろん投資の世界に絶対はありません。
ネット上には、怪しげな情報があちらこちらに散乱しています。
私が見た中でも、数十万円から100万円以上の、投資戦略情報が販売されていました、
このブログでは、
もちろんお金は頂きません。 無料です。（理由はブログの後半に記載しています）
トレード手法
今回お伝えするお話は、このルールにしたがって過去2年間「日経225先物ラージ1枚」をトレードした場合を想定しています。
期間：2015年11月13日～2017年12月2日
利益：10,560,000円（1千56万円）
トレード対象：日経225先物（ラージ1枚）
いよいよトレードの手法（ルール）です。
- 5日移動平均線が上向きならば、翌日の寄り付きで買い。
- 5日移動平均線が下向きならば、翌日の寄り付きで売り。
- 5日移動平均線が横ばいなら、売り買いの判断はしない。
たったこれだけです。
下のチャートは5日移動平均線が、
上向きの時は「ピンク色」
下向きの時は「薄い青色」
横ばいの時は「濃い青色」
に表示されています。
移動平均線が上向きならば、日経225先物ラージの買いです。
移動平均線が下向きになったら、買い建玉を決済して、新規に売り建玉にドテンです。
※ドテンとは今のポジションを決済すると同時に、反対のポジションを保有することです。
どうですか。
100万円ほどの投資資金が2年で10倍になる計算です。
200万円なら、2千万円の利益。
利益が出た分を、再投資に回せば更に利益が倍々に膨らみます。
よしやってみよう！と思ったあなた。
チョット待ってください。
このチャートを見てください。
これは収益曲線です。
取引番号20、30付近と60の前後に落ち込んだ部分があります。
（ドローダウンと呼びます）
これは収益が200万円程度落ち込んだ事を表しています。
実際にトレードしていて、200万円ほど利益が減少しても、ルールを守ってトレードを続けられますか？
最終的なチャートの姿を見た後なら、「ガマンすればまた利益が積み上がるんだから」と、」トレードを続けられるかも知れません。
ただ実際のトレードで目にする収益曲線はこう見えます。
せっかく積み上げた利益がみるみる減ってゆく状況に耐えられるでしょうか。
システムトレードのトレードルールには寿命があります。
トレードルールは、市場環境の変化によって、機能しなくなる運命にあるんです。
それを知っていても、トレードが続けられるでしょうか。
多くの人は、このドローダウンに耐えることは出来ないでしょう。
要するに、使えないトレードシステムなのです。
ドローダウンを小さくする
このドローダウンを少なくすることは、比較的簡単にできます。
移動平均の他に別のパラメーターを、突っ込んでやれば良いのです。
この検証をしているトレードツールは、マネックス証券のトレードステーションです。
トレードステーションには、200を超えるインジケーターが用意されています。
複数のインジケーターを組み合わせて売り買いのサインを出せば、ドローダウンの最小化は可能です。
お時間のある方は試してください。
きっと理想的な「収益曲線」ができあがるでしょう。
そして、その手法でトレードすると大きな損失がでるでしょう。
えっ？ 何で？ と思いますか？
これが過剰最適化なのです。
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過剰最適化
過剰最適化とは文字通り、過去の株価の値動きに過剰に合わせ過ぎた条件でルールを作ることです。
将来の値動きが、過去の値動きと、まったく同じ動きをすることは無いでしょう。
過剰最適化をすると、逆にパフォーマンスが落ちるのです。
面白いくらいに、急落します。
こんな人はいないと思いますが、極端な例をあげます。
ある人が過去一年間の株価の値動きを分析してひらめきました。
◇この銘柄は、7月7日と12月24日に値上がりする。
よし、来年の 七夕 と クリスマスイブ は 全力で買いまくるぞ！
うまく行くはずがありませんね。
パラメーターをいくつも組み合わせて作るシステムは、結果として、これと同じことをやっているのです。
まとめ
私がデイトレードをする上で愛してやまない5日移動平均線で、トレードシステムを作成しました。
お遊びで作ったシステムですが、システムトレードの初心者の方向けに、「ドローダウンに耐える事の困難さ」と「過剰最適化の怖さ」をお伝えしたい。
このことを目的に記事を書きました。
この投資手法を使って、実際の取引は絶対に行わないでください。
チャートの上昇、下降を色分けするインジケーターの作り方は、こちらからどうぞ。
※主にブログ管理者の主観にもとづく記事であり、特定の銘柄の売買を推奨・投資の勧誘を目的としたものではありません。
動画を作成しました。内容はこのブログと同じです。（音が出ます）
MACDで日経225先物[日経平均先物]のシステムトレード戦略を構築。1行もプログラムを書きません！ トレードステーションで作るストラテジー。
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