人気のある インジケータ MACD を利用した 日経225先物向け投資戦略を構築します。
今回のテーマは、 「プログラムを1行も書かない！」 です。
トレードステーションがあれば、投資戦略をプログラミング無しで構築できてしまうんです。
早速やってみましょう。
チャートを表示
日経225先物のチャートを表示します。
私の環境では、デフォルトで移動平均線と出来高も表示されます。
分析には邪魔なので、非表示にしておきましょう。
チャートの上にマウスポインターを置き、右クリック
売買高 と 移動平均線（2本） のチエックを外します。
投資戦略の組み込み
MACDの投資戦略は、トレードステーションにすでに組み込まれています。
チャートの上にマウスポインターを置き、右クリック ストラテジーを挿入 をクリック
[ストラテジーを挿入] ウインドウが開きます。
「MACD買いエントリー」 を選択します。
今回は 「MACD売りエントリー」 も適応するので、 キーボードの Ctrlキー を押しながら、「MACD売りエントリー」 も選択して、 OK ボタンを押します。
「分析テクニックとストラテジーを設定」ウインドウが開きます。
次に、取引条件を設定します。
すべてのプロパティ をクリック。
一般タブから、 ポジション制限の 最大許可数 と 取引数量の枚数を それぞれ 100 と入力して、ＯＫボタンを押します。
投資戦略プログラムで、取引株数を指定していない場合はこの設定が適応されます。
※先物なのに100枚？
このように思う方もいらっしゃるでしょう。
2018年5月19日現在で、トレードステーションは日経225先物取引に対応していません。
この影響なのか不明ですが、バックテストの結果に、先物のレバレッジは反映されないようです。
日経225先物ミニを想定して 100 にしました。
（日経225先物ミニのレバレッジは100倍です）
ＯＫボタン、閉じるボタンを押して、設定ウインドウを閉じてください。
すると、チャートにMACDによる売り買いのシグナルが表示されます。
どのくらい利益が出ているのか確認したくなりますね。
ストラテジーパフォーマンスレポート
この投資戦略での損益詳細を見てみましょう。
メニューから 表示 ー ストラテジーパフォーマンスレポート を クリック
パフォーマンスグラフ のタブをクリックして 収益曲線を見てみましょう。
収益が大きく上下していることがわかります。
これでは怖くて、実際のトレードには使えません。
チャートに戻ってどのようなタイミングで取引をしているのか、見てみましょう。
ＭＡＣＤの反対売買のシグナルでドテンしています。
日経225先物の取引としては、取引間隔が広すぎますね。
思い切って、MACDのシグナルが出たその日の終値でクロースしたらどうなるでしょうか？
エグジットを工夫する
大引けで手仕舞いする。
そんなストラテジーも、トレードステーションには準備されています。
チャート上で右クリック ー ストラテジーを挿入
大引けを選択して、OKボタンを押します。
閉じるボタンを押します。
チャートに End of Day Exit と 売買シグナルが表示されます。
さらに、ストラテジーパフォーマンスレポートの画面を見てください。
自動的に、収益曲線も変わっています。（新しい投資戦略の損益曲線が描画されている）
なんとなく、右肩上がりの曲線になってきました。
数日間持ち続けることがないので、投資リスクも大きく下がりました。
ロスカット
ロスカットも戦略に取り入れましょう。
これもしっかり、用意されています。
おやおや。 変な収益曲線になってしまいましたね。
こんな時は、最適化してみましょうか。
固定ロスカット を選択して、 設定ボタンを押します。
Amount を選んで 最適化 ボタンを押します。
数値を入力して、OKボタンを押します。
分析テクニックとストラテジを設定画面に戻りますので、最適化ボタンを押します。
私の環境では 3秒程度で最適化が終了しました。
ストラテジーパフォーマンスレポートの画面はこちらです。
さらにスムーズな右肩上がりの曲線になってきました。
トレーリングストップ
トレーリングストップを組み込めば、収益向上が見込めるかも知れません。
ちゃんとトレーリングストップも、トレードステーションには用意されています。
金額トレーリング：エグジット を選択して、OKボタンを押します。
いいじゃありませんか！ ドンドン収益曲線が綺麗になって行きます。
トレーリングストップも最適化しましょう。
※トレーリングストップが正しく機能していないことが分かりました。
むやみに最適化をしたので、私が想定していたタイミングで、トレーリングストップがかかっていませんでした。
トレーリングストップは機能しているようです。
ストラテジの設定
金額トレーリング：エグジット を選択して、 設定 です。
最適化の数値を入力して、ＯＫボタンを押します。
ボタンが 「最適化」に変わっていますね。 ボタンを押してください。
さぁ、どんな収益曲線になっているでしょうか？
グッドです！
※トレーリングストップが正しく機能していないことが分かりました。
むやみに最適化をしたので、私が想定していたタイミングで、トレーリングストップがかかっていませんでした。
トレーリングストップは機能しているようです。
ここで思い出しました。 この収益曲線には手数料が考慮されていませんでした。
出所：マネックス証券ホームページより。 https://info.monex.co.jp/futures/fee.html
マネックス証券の 日経225ミニ先物取引 の手数料は 50円でした。
手数料を反映
すべてのプロパティ ー 一般タブ 取引手数料欄 に 50 と入力して OK ボタンです。
先物は手数料が相対的に安いので、収益曲線に対する影響は、ほとんどありませんでした。
まとめ
いかがでしょうか。
大人気インジケーターのMACDを利用した、投資戦略システムを、プログラムコードを1行も書かずに構築しました。
ただし、この結果は過去の株価情報に対して、最適化を行いましたので、未来の収益性に関しては疑問もあります。
このまま、実トレードを行うことは避けてください。
※トレーリングストップが正しく機能していないことが分かりました。
むやみに最適化をしたので、私が想定していたタイミングで、トレーリングストップがかかっていませんでした。
トレーリングストップは機能しているようです。
日経平均先物 [ 日経225 ] が ついにトレステ [ トレードステーション ］ のチャートで表示可能になりました。その他の主要指数もバッチリです。
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