上がると思って買ったら、何故か急に上値が重くなってきた。取引高も大きいのに、なかなか上値をブレイクしない。
それってレジスタンスラインに抑えられていませんか？
デイトレード初心者の方に必ず覚えて欲しい サポートライン＆レジスタンスライン のお話です。
サポートライン＆レジスタンスライン
サポートラインは「下値支持線」とも呼ばれます。
株価がその線よりも下がらないように支えているように見えることから、「下値支持線」と呼ばれるのです。
レジスタンスラインは「上値抵抗線」とも呼ばれます。
株価がその線よりも上がることを抑えているように見えることから「上値抵抗線」と呼ばれるのです。
なぜ、 サポートライン＆レジスタンスライン で 株価が支えられたり、上値を抑えられたりするのでしょうか？
それは サポートライン＆レジスタンスライン を 多くの相場参加者が気にしているからです。
秘密の サポートライン レジスタンスライン
多くの参加者が気にしている価格が「サポートライン」「レジスタンスライン」になりますから、
自分だけが知っている秘密の「サポートライン」や「レジスタンスライン」なんて存在しません。
チャートに独自のラインを引いて、取引の指標にするのは、経験を積んでからにしましょう。（私個人の意見です）
「おい！ ブログの題名と違うじゃないか」 とお怒りのあなたへ。
ガマンしてもう少し読み続けてください。
「自分だけが知っている 秘密の サポートライン レジスタンスライン」は成り立ちからして、存在することはありません。
市場参加者の多くが気にしているから、上値を抑えたり、下値を支えられたりするのですから。
ポイントは 「自分だけが知っている」 です。
より多くの市場参加者が気にしている価格が、強力な「サポートライン＆レジスタンスライン」になるはずです。
自分だけが知っていたって、意味の無いことがおわかりでしょう。
逆に、他の市場参加者の多くが気にしている価格が分かればそれが
「秘密のサポートライン＆レジスタンスライン」 と呼べるかも知れません。
「秘密のサポートライン＆レジスタンスライン」と呼べるのは
市場参加者が気にしている価格って何？
たとえば、
- 年初来高値
- 年初来安値
- 過去の取引高が多かった価格
- テクニカル指標の転換点
- その他
探せばいくらでも出来てきますが、あまり欲張りすぎると、ラインばかりになってしまい、
どこでトレードしたら良いか分からなくなってしまします。
私が主に採用している指標はこちらです。
- 前日終値
- ５日移動平均
- 標準偏差＋２σ
- レジスタンス（２）
- レジスタンス（１）
- サポート（１）
- サポート（２）
- ２５日移動平均
- 標準偏差－２σ
- １００日移動平均
- ２００日移動平均
実は、フィスコさんのＨＰに毎日掲載されるサポート＆レジスタンスとほぼ同じです。
出所：http://market.fisco.co.jp/update/index.jsp
フィスコさんをご存じない方へ
fisco HPより抜粋
http://www.fisco.co.jp/about/index.html
フィスコとは最良の投資支援サービスを提供するプロフェッショナル集団。
調査対象市場株式市場ファンダメンタル分析、テクニカル分析両面からのアプローチを重視。指数先物、個別銘柄、IPO銘柄の動向を多面的に分析し、市場観測や売買示唆をスピーディーに配信。通貨市場東京－ロンドン－ニューヨーク市場を24時間体制でカバーし、主要通貨の動きを詳細にウォッチ。値動きの背景、手口、各国要人発言等をきめ細かくレポートします。金利市場日本国債の市場を中心に、政策や参加者動向を踏まえた分析情報を配信。さらに金利スワップ、証券化商品、信用リスク情報まで、金利マーケットに係る情報群を細大漏らさずレポートします。商品市場商品先物取引に関するあらゆる情報を分析し、商品価格の動向をできるだけ分かり易く簡潔明瞭にまとめ、将来の価格変動を予測します。フィスコの情報サービスは、金融情報ベンダー（QUICK社、ロイター社、ブルームバーグ社等）の専用端末、またはインターネット上の種々サイト（オンライン証券会社をはじめポータルサイト各社等）でご利用頂けます。
フィスコは、投資と相場への深い理解と洞察に基づき、資産形成に最も役立つ金融サービスを提供できるよう、常に最善を尽くします。
このフィスコさんが毎日データーを更新しているのですから、有効な「サポートライン＆レジスタンスライン」として期待出来ます。
かつて、私がデイトレードを行う際には、必ずこのフィスコさんのページを見に行っていました。
ただし欠点があります。
ページの更新時間が株式市場が開く直前なのです。
市場が開く9時までには、一日のストーリーを決めておきたい。
なのに、「サポートライン＆レジスタンスライン」が分かるのが市場の開く直前では、準備する時間が足りません。
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そこで、マネックス証券のトレードステーションを使って、自動計算させることにしました。
どのような銘柄をトレードするにも、日経平均株価の動きはウオッチしておく必要がありますから、
ここでは日経平均株価の 「サポートライン＆レジスタンスライン」 の算出方法について解説します。
算出する「サポートライン＆レジスタンスライン」
ボリンジャーバンド
標準偏差＋２σ
標準偏差－２σ
移動平均
５日移動平均
２５日移動平均
7５日移動平均
１００日移動平均
２００日移動平均
サポート＆レジスタンス（ウイリアム・グリーンスパン考案）
レジスタンス（２）
レジスタンス（１）
サポート（１）
サポート（２）
※ウイリアム・グリーンスパン という デイトレーダーが考案した、サポート＆レジスタンス
終値
前日終値
マネックス証券のトレードステーションで算出させる
マネックス証券のトレードステーションというトレードツールは、カスタマイズの幅が広く、日本株の完全自動売買にも対応しています。
Easy Languageと言う独自言語を使って、インジケーターの作成も可能です。
トレードステーション？ Easy Language？ と言う方はこちらのページをご覧ください。
ボリンジャーバンドの描画
ボリンジャーバンドは、トレードステーションに標準で組み込まれていますので、Easy Languageでプログラムを組む必要もありません。
今回は日経平均株価を対象に、サポート＆レジスタンスを算出しますので、日経平均のチャートを表示させます。
チャート上で右クリックし、「分析テクニックを挿入」－「ボリンジャーバンド」を選んで「ＯＫ」ボタンを押します。
すると、下のようにボリンジャーバンドが描画されます。
上の青いラインが 標準偏差＋２σ
下の赤いラインが 標準偏差－２σ
チャート右側の価格の表示欄にラインと同じ色で表示されているのが、「標準偏差＋２σ」「標準偏差－２σ」それぞれの価格になります。
約95%の確率で、この2つのラインに株価が納まります。
※先述のフィスコさんのＨＰでは、ボリンジャーバンドの期間は25日で算出しているようです
移動平均の算出
移動平均ももちろん標準で、トレードステーションに組み込まれていますが、せっかくなのでプログラムを組んでみます。
プログラムここから＝＝＝＝＝＝
//変数の宣言
Input: Len100(100),Len200(200),Len5(5),Len25(25),Len75(75);
Vars: Avg100(0),Avg200(0),Avg5(0),Avg25(0),Avg75(0),ClosingPrice(0),P(0),R1(0),S1(0),R2(0),S2(0);
//移動平均の算出
Avg5 = Average(Close,Len5);
Avg25 = Average(Close,Len25);
Avg75 = Average(Close,Len25);
Avg100 = Average(Close,Len100);
Avg200 = Average(Close,Len200);
//移動平均線の描画
Plot5(Avg5,”Avg5″);
Plot25(Avg25,”Avg25″);
Plot75(Avg75,”Avg75″);
Plot10(Avg100,”Avg100″);
Plot20(Avg200,”Avg200″);
プログラムここまで＝＝＝＝＝＝
※分かりやすくする為に、ボリンジャーバンドは消しています。
サポート＆レジスタンス（ウイリアム・グリーンスパン考案）算出
◇プログラムコードの参考書籍
デイトレード大学
出版社: パンローリング
著者：岡本 治郎
プログラム（サポート＆レジスタンス算出部分抜粋）ここから＝＝＝＝＝＝
P = ( H + L + C ) / 3;
R1 = 2 * P – L;
S1 = 2 * P – H;
R2 = ( P – S1 ) + R1;
S2 = P – ( R1 – S1 );
Plot1( R1 ,”レジスタンス１”);
Plot2( S1 ,”サポート１”);
Plot3( R2 ,”レジスタンス2″);
Plot4( S2 ,”サポート2″);
プログラム（サポート＆レジスタンス算出部分抜粋）ここまで＝＝＝＝＝＝
※ Ｐ：ピボット・ポイント、H：高値、L：安値、C：終値
前日終値算出
終値はプログラムを書くまでもありませんが、自動売買の指標として使うことも考えられるので、作成しました。
プログラム（終値算出部分抜粋）ここから＝＝＝＝＝＝
ClosingPrice = Close;
Plot5(ClosingPrice,”前日終値”);
プログラム（終値算出部分抜粋）ここまで＝＝＝＝＝＝
※市場が閉じてから、翌日のデイトレードに向けて、サポート＆レジスタンスを算出する事を想定しています。
サポートライン＆レジスタンスラインのイメージ
こんな折れ曲がったラインなのにサポートライン＆レジスタンスライン？
一般的なのは、このようなラインだと思います。
今回算出したサポートライン＆レジスタンスラインをすべて表示すると、このようになります。
ごちゃごちゃして分かりづらく見えますが、ローソク足の長さを見てください。
デイトレードは文字通り一日の値動きを追います。
翌日のデイトレードの為に、サポートライン＆レジスタンスラインを算出しています。
まず全体を見渡して、今の株価の位置関係をしっかり把握してください。
そして、算出されたサポート＆レジスタンスの値を、メモしてください。
えっ？ メモ？ と思われたあなた。
だまされたと思って、メモを取ってみてください。 続けているとトレード結果に違いが見えてくると思います。
手書きの効果については、こちらの記事をご覧ください。
まとめ
サポートライン＆レジスタンスライン で 株価が支えられたり、上値を抑えられたりする理由は？
それは サポートライン＆レジスタンスライン を 多くの相場参加者が気にしているからです。
「自分だけが知っている 秘密の サポートライン レジスタンスライン」はこの理由から、存在することはありません。
そして、 サポートライン または レジスタンスライン を抜けたあとは、
次のサポートライン または レジスタンスライン まで、大きく値が動くことがあります。
十分に注意しながら、デイトレードを楽しんでください。
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